Торговля по объемам и уровням

Что же касается объемов, то эти данные для интерпретации и анализа были доступны далеко не всем, а лишь инсайдерам. Однако, благодаря распространению электронной торговли, у трейдеров появилась возможность получать информацию, в том числе и об объемах напрямую от биржи. Чтобы овладеть этим методом, мало прочитать о нем в интернете, ведь мастерство вырабатывается только с помощью глубокого изучения методики и практики. Маркетмейкеры совершают сделки на Forex большими объемами и существенно влияют на движение ценового тренда. Объем — это количество торговых операций за определенный временной промежуток. Анализ объемов или VSA должен обязательно учитываться инвесторами при совершении торговых операций.

Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Однако в этой статье мы расскажем вам об интересных параллелях этих, казалось бы, совершенно разных видов деятельности. Без особого труда из файлового сервера скачивается необходимый отчет. Затем полученные данные уже используются в собственной торговой стратегии на Forex. Такая методика позволяет более скрупулезно подойти к анализу текущей рыночной ситуации и предотвратить необоснованные финансовые потери.

Торговля по объемам представляет собой уникальный метод трейдинга, основанный на объемах сделок. Данный метод подходит для торговли на всех рынках, его легко настроить под себя и он является одним из наиболее эффективных. Данная статья ознакомит вас с принципами ведения трейдинга по методу анализа объемов.

Сигналы анализа торговли по объемам

Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы. Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается.

Под тиком понимают изменение цены актива на один базовый пункт. Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством торгового терминала МТ4. Для этого существуют встроенные индикаторы объемов, часто отображающие гистограмму под графиком цены. Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков.

Образно говоря, после оглушительного всплеска пошло “бурление”. В следующие два дня цена протестировала несколько раз экстремумы “новостной” свечи и затем сбалансировалась, сформировав четкие контуры диапазона. Кульминация продаж , которая, как правило, заканчивает нисходящее движение и начинает формировать разворот вверх.

Также подает “громкие” сигналы индикатор Imbalances (зеленые линии в окончании волны). Эта волна 3 “насобирала” общий объем 11,3 тысяч контрактов. Казалось бы, очевидно, что рынок сильный, и он собирается развить успех. Однако, это было слишком очевидно, чтобы быть правдой. Поэтому умение торговать ложные пробои (массовая активация стоп-лоссов за очевидными экстремумами/уровнями) позволяет выгодно входить в рынок там, где большинство выходит с убытком. Начинающие трейдеры часто замечают, что рынок как будто специально “срывает” их стоп-лоссы перед тем, как двинуться в правильном направлении.

Падение цены и уменьшение объема торговли, которые начались после второго условия. Такая ситуация свидетельствует о том, что на рынке скоро возникнет долгосрочная тенденция. Снижение цены и уменьшение объема торговли, которые наблюдались после первой ситуации.

Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез – это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее. Однако при развороте тренда можно не только закрывать, но и открывать позиции.

Основные сигналы VSA

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд. Следует обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Уровни с большим объемом важнее уровней, имеющих меньший объем. Уязвимыми считаются те зоны цены, где объем минимален.

Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

В процессе сильного трендового движения объемы с каждым новым максимумом растут и при откате ступенчато падают. На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов. Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу.

Стратегия торговли по объемам. Ложные пробои.

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. Существуют различные методы использования объемов, такие как конструирование осцилляторов, линии сбалансированного объема, индикаторы, которые используют и объемы, и цену.

• Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1.
• Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече.
• Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете здесь .
• Значит, активность в районе предыдущих локальных минимумов 1 и 3 — это активация стоп-лоссов покупателей, “спрятавших” свои защитные приказы в слишком очевидное место.

Все сделки в рамках CME Group видны всем участникам торгов. Здесь формируется реальный показатель объема, позволяющий создавать полноценные торговые стратегии. Что делать если вы пропустили Форекс клуб старт и упустили торговую возможность? Возможно, это произошло не по вашей вине, и вы верно спрогнозировали движение рынка, но цена не дошла до вашего лимитного ордера всего пару тиков.

Чтобы быть уверенным в начале нового движения, объем за небольшой промежуток времени должен вырасти в несколько раз по сравнению со средним значением. Это происходит из-за дисбаланса спроса и предложения, который очень часто ведет к резкому движению котировок в одном направлении. Ну вы зря, ведь обычно с объёмом зависит и сила движения.

Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок. Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление. Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов.

Технический анализ

Справедливо обратное — красные дельты на проколе поддержки означают активацию стоп-лоссов покупателей и вход в ловушку легкомысленных продавцов. Торгуя ложные пробои, смотрите на предыдущее действие цены. Со временем, там скапливаются стоп-приказы множества мелких трейдеров. На графике часового таймфрейма мы рассмотрим мартовский разворот внутрь диапазона от поддержки 150 рублей (напомним — без анализа общего исторического контекста). В ноябре-декабре 2018 года акция Газпром сформировала долгосрочный уровень поддержки около 150 рублей.

Однако даже они не смогут отразить реальную картину совершаемых торговых сделок на Forex. На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно.

• 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения.
• Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков.
• Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах.
• Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение.

Но такое понятие, как «тиковый объем» определяет количество тиков в единицу времени. Тики – это изменения стоимости за некую единицу времени. То есть задача трейдера узнать количество открытых ордеров, а не количество инвестированных денежных средств. Для того, чтобы успешно применять стратегию по объемам, стоит освоить технические способы анализа, реагирующие на направление значительных объемов финансовых потоков.

Следовательно, не существует определенного места, куда могла бы стекаться подобная информация. Брокеры предоставляют такую информацию лишь о своих клиентах, а значит, она не может быть полной. На основе анализа VSA создаются разнообразные индикаторы. Но они отражают информацию о трейдерах, торгующих у конкретного брокера. Более точные сведения можно получить у наиболее популярных брокеров (например, Альпари), число клиентов которых максимально.

Индикатор Market Profiles/Профиль рынка — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде горизонтальной гистограммы расположенной на графике цены. На любом финансовом рынке есть «топливо для мопедов», «топливо для микроавтобусов» и наконец «топливо для гоночных автомобилей». Объем торговли растет, а индикаторный уровень снижается, означает, что предстоит пробой одной из ключевых границ тренда. Рост объема торговли актива при сильной волатильности финансового рынка, которая сопровождается появлением восходящих баров на графике. Сложившаяся ситуация говорит о том, что рынок очень скоро отреагирует сильным ростом цены. Тем не менее, сама величина объема обычному трейдеру большой пользы не приносит.